Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Στο μικροσκόπιο οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα των βιομηχανιών
Με τα στοιχεία ισολογισμού του 2021 θα διεξαχθούν τα πράσινα στρες τεστ για τις τράπεζες
Τρίτη, 28/09/2021

Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα των βιομηχανιών και γενικότερα των επιχειρήσεων εισέρχονται από το 2022 στο μικροσκόπιο των στρες τεστ των τραπεζών, πράγμα που σταδιακά θα επιβαρύνει τη χρηματοδότηση των ρυπογόνων εταιριών. Σε πρώτη φάση , τα στρες τεστ Κλιματικού Κινδύνου των τραπεζών, που θα διεξάγει ο SSM το 2022 θα αξιολογήσουν για την τριετία 2022-24 την έκθεση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών ( και βέβαια όλων των ευρωπαϊκών τραπεζών)στη δανειοδότηση ρυπογόνων βιομηχανιών και επιχειρήσεων, καθώς και την έκθεσή τους στους κινδύνους ξηρασίας και πλημμύρας για το έτος 2022. Ενδεχόμενοι υψηλοί δείκτες κινδύνου μπορεί να επηρεάσουν τους δείκτες  κεφαλαιακής επάρκειας, οδηγώντας στην ανάγκη εξεύρεσης πρόσθετων κεφαλαίων.

Οι ελληνικές τράπεζες, παρότι έχουν καθυστερήσει αρκετά στην εφαρμογή πρακτικών διασφάλισης από τον κλιματικό κίνδυνο,  φαίνεται πως θεωρούν ότι ο περιορισμένος αριθμός των ενεργοβόρων βιομηχανιών που χρηματοδοτούν στη χώρα μας, μετριάζει τον κίνδυνο.  Πάντως οι περισσότερες ευρωπαϊκές τράπεζες είχαν ζητήσει την αναβολή των στρες τεστ κλιματικού κινδύνου, θεωρώντας ότι δεν έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα, αλλά οι ευρωπαϊκές τραπεζικές αρχές δεν έκαναν δεκτό το αίτημα,

Ας σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) πρόσφατα κατέταξε τις τράπεζες του Νότου σε ζώνη υψηλού κινδύνου.

Το στρες τεστ κλιματικού κινδύνου θα διεξαχθεί με βάση τα στοιχεία ισολογισμού των τραπεζών της 31ης Δεκεμβρίου του 2021. Η συλλογή των στοιχείων από τις τράπεζες μαζί με τη πιστοποίηση της ποιότητάς τους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο Μαρτίου- Ιουλίου και στα τέλη Ιουλίου 2022 θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα.

Το Δεκέμβριο του 2021 θα επικοινωνηθεί το πακέτο stress test για τον κλιματικό κίνδυνο στις τράπεζες.

Τρία είναι τα βασικά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για τα πράσινα στρες τεστ, προκειμένου να αξιολογηθούν οι ικανότητες των τραπεζών να ανταποκριθούν στον κλιματικό κίνδυνο.

- Το ερωτηματολόγιο,  το οποίο ομογενοποιεί και τυποποιεί το πλαίσιο  αξιολόγησης του κλιματικού κινδύνου  .

- Η συγκριτική αξιολόγηση με βάση σημεία αναφοράς άλλων τραπεζών. Θα εφαρμοστεί ενιαία μεθοδολογία για τη σύγκριση των τραπεζών μέσω ενός κοινού σετ μετρήσεων για τον κλιματικό κίνδυνο.

- Η ενιαία μεθοδολογία για τα σενάρια botom up των τραπεζών, με εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας. Ολες οι τράπεζες θα πρέπει να αναφέρουν τα σημεία εκκίνησης, ενώ θα  υπάρχει και αναλυτικός πίνακας για  τα στοιχεία  που θα πρέπει να εισφέρουν  από τη βάση των δεδομένων τους.

Το στρες τεστ αποσκοπεί κατ αρχήν στην ποιοτική αξιολόγηση του κλιματικού κινδύνου σχετικά με τα  δάνεια που χορηγούν οι ευρωπαϊκές τράπεζες. Αποτελεί τη βάση της άσκησης και τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν για τη συνολική εκτίμηση της ποιότητας.

Ερωτηματολόγιο - Θεματικοί τομείς

Το ερωτηματολόγιο καλύπτει 11 θεματικούς τομείς με 77 ερωτήσεις. Οι τομείς αυτοί είναι :

- Ασκηση γενικού κλιματικού κινδύνου με γενικές ερωτήσεις όσον αφορά στην ύπαρξη και στη χρήση εσωτερικής άσκησης κλιματικού κινδύνου..

- Ασκηση κλιματικού κινδύνου για τη διακυβέρνηση . Οι επιχειρηματικοί τομείς που αφορούν στην ανάπτυξη την εκτέλεση και την επικύρωση του σχετικού πλαισίου.

-Ενσωμάτωση στην επιχειρηματική στρατηγική των τραπεζών: Χρήση  των αποτελεσμάτων του στρες τεστ κλιματικού κινδύνου από τις τράπεζες 

-Μεθοδολογία του Κλιματικού στρες τεστ: Επιλογές μεθοδολογίας όπως τα κανάλια μετάδοσης, το χαρτοφυλάκιο, η χρήση στατικού έναντι δυναμικού μοντέλου

-Σενάρια στρες τεστ: Επιλογές σεναρίων, όπως για παράδειγμα πηγές των σεναρίων, ορίζοντες, μορφές φυσικών κινδύνων, κίνδυνοι κατά τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία.

-Δεδομένα: Διαθεσιμότητα και πηγές των στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο των εσωτερικών stress tests κλιματικού κινδύνου των τραπεζών.

-ICAAP (Eσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Επάρκειας Κεφαλαίων): Ενταξη των αποτελεσμάτων των stress tests στο ICAAP.

-Μελλοντικά σχέδια:  Βήματα για την ενίσχυση του πλαισίου stress test κλιματικού κινδύνου και αλληλεπίδρση με τις άλλες προτεραιότητες.

-Εσωτερικός έλεγχος: Eμπλοκή του εσωτερικού ελέγχου στο πλαίσιο των κλιματικών stress tests

-Mητρική εταιρία: Επιλογές σεναρίων όπως πηγές των σεναρίων, ορίζοντες μορφές φυσικού κινδύνου, μορφές του κινδύνου μετάβασης.

- Προσέγγιση bottom up: Μεθοδολογικές επιλογές και προκλήσεις για τον σχηματισμό των υπολογισμό bottom up μόνον για ένα υποσύνολο των τραπεζών.

Μοντέλο ΙΙ

Το συγκεκριμένο μοντέλο περιλαμβάνει δύο σύνολα  μετρήσεων του κλιματικού κινδύνου,  με πληροφορίες για την έκθεση των εσόδων των τραπεζών στο κίνδυνο μετάβασης στην πράσινη οικονομία, καθώς και για  την έκθεσή τους σε βιομηχανίες έντασης διοξειδίου του άνθρακα.

Οι  μετρήσεις  πρέπει να αποκαλύπτουν αναλυτικά τα δεδομένα των τραπεζών, όσον αφορά στον κλιματικό κίνδυνο. ‘Όλα τα δεδομένα  πρέπει να βασίζονται στη νέα ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων με βάση το ανθρακικό αποτύπωμα,  όπως έχει καταρτιστεί από την  Ε.Ε. Οι τράπεζες θα πρέπει να προβούν σε  μια συνολική εκτίμηση της αντισυμβαλλόμενης επιχείρησης και να την κατηγοριοποιήσουν  σε έναν συγκεκριμένο τομέα με βάση την κύρια δραστηριότητα, αυτή δηλαδή  που παράγει τα περισσότερα έσοδα.

Τα τραπεζικά ιδρύματα μπορούν συμπληρωματικά, να παρέχουν πληροφορίες για δραστηριότητες που είχαν αναλάβει στο παρελθόν όσον αφορά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Πίνακες δεικτών και μετρήσεων

Οι αριθμοδείκτες θα πρέπει να αποτυπώνουν ταέσοδα από τόκους, τέλη και προμήθειες., που προέρχονται από τη χρηματοδότηση και τις τραπεζικές συναλλαγές με ρυπογόνες βιομηχανίες.

Αυτοί οι δείκτες θα παρέχουν μια αξιολόγηση του επιχειρηματικού μοντέλου της τράπεζας όσον αφορά στον κίνδυνο μετάβασης αυτής σε μία οικονομία χωρίς άνθρακα και  θα αποτυπώσουν τα έσοδα από τις ρυπογόνες βιομηχανίες σαν μέρος του κινδύνου.

Το πεδίο εφαρμογής είναι όλα τα ακαθάριστα έσοδα από τόκους συν τα ακαθάριστα έσοδα από τέλη και προμήθειες που προέρχονται από μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ.

Αξιολόγηση της έκθεσης των τραπεζών στις ρυπογόνες βιομηχανίες με βάση ένα μετρικό σύστημα σταθμισμένου μέσου όρου όσον αφορά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Πρόκειται για δείκτες που  παρέχουν πληροφορίες για το πώς οι τράπεζες αντιμετωπίζουν τα στοιχεία του κάθε δανειολήπτη από τους ρυπογόνους τομείς.

Σημείο εκκίνησης και οι προβολές των stress tests.

Oι τράπεζες θα πρέπει να προσδιορίσουν  το σημείο εκκίνησης και τις προβολές των stress tests βάσει μιας κοινής μεθοδολογίας

Η μεθοδολογία για τα bottom up stress tests θα πρέπει να βασίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο στα υποδείγματα των ευρύτερων stress tests της ΕΒΑ.

Χρονικός ορίζοντας του test

Το στρες τεστ για τον κίνδυνο μετάβασης εκτιμά την έκθεση των τραπεζών σε διεθνές επίπεδο (εντός και εκτός ΕΕ)  σε βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση και εξετάζει κατά πόσον είναι σήμερα ευάλωτες οι τράπεζες σε μία άτακτη μετάβαση προς την οικονομία δίχως άνθρακα.

Ο βραχυπρόθεσμος ορίζοντας αφορά στην τριετή περίοδο 2022-2024 , περιέχει δύο σενάρια, το   βασικό και το σενάριο stress, εκτιμά τον πιστωτικό κίνδυνο από εταιρικά δάνεια και υποθήκες συμπεριλαμβανομένης  της χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και  του κινδύνου αγοράς για τα ομόλογα και τις μετοχές που έχουν εκδώσει οι μη χρηματοδοτικές εταιρίες.

Το μακροπρόθεσμο σενάριο αφορά σε περίοδο 30 ετών (ανά δεκαετία 2030,2040,2050) και περιλαμβάνει  το τακτικό, το άτακτο και το σενάριο υπερθέρμανσης .

Το  stress tests για τους φυσικούς κινδύνους λαμβάνει υπόψη την έκθεση των τραπεζών σε εταιρίες εντός  ΕΕ και περιλαμβάνει  δύο σενάρια, τα οποία αφορούν το έτος 2022: Το ένα αποτιμά τους  κινδύνους από την ξηρασία και τις υψηλές θερμοκρασίες και το δεύτερο τον κίνδυνο πλημμύρας.

Το σενάριο για την ξηρασία και τις υψηλές θερμοκρασίες αφορά στα εταιρικά δάνεια στο βασικό και στο stress σενάριο, ενώ το σενάριο για τον  κίνδυνο πλημμύρας αφορά σε όλα τα ενυπόθηκα δάνεια, συμπεριλαμβανομένων των στεγαστικών.  

Σχετικοί όροι:
Συναφείς αναρτήσεις
Το κόστος της ενεργειακής μετάβασης και οι επιπτώσεις στη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και γενικότερα στην οικονομία και την ...
Mε ορόσημο τις 15 Μαρτίου που επίκειται η αξιολόγηση της Moody΄s, πηγές από το asset management αναφέρουν ότι η αγορά έχει μπει στον… ...
Πάνω από 2 δισ. στα νοικοκυριά
Μεγάλη μείωση των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα αλλά και των τραπεζικών δανείων καταγράφει τον Ιανουάριο η Τράπεζα της Ελλάδος.  Ειδικότερα, ...
Oι πολλές οικονομικές εκκρεμότητες της κυβέρνησης προς τις εταιρίες της αγοράς ηλεκτρισμού αλλά και η ανησυχία για τις τιμές ...
Χρηματιστήριο Αθηνών
Και πάλι προσέγγιση των 1410 μονάδων και άνοδος 0,44, για τον γενικό δείκτη του Χ.Α. και συναλλαγές 1,5 εκατ. ...
Ποσοστό 17% των εσόδων από τις δημοπρασίες ρύπων, έναντι 11% προηγουμένως, θα λάβει σύμφωνα με πληροφορίες η ενεργοβόρος βιομηχανία ...
Στις τράπεζες ο πρώτος λόγος στο Χρηματιστήριο αυτή την ώρα με τον γενικό δείκτη να κινείται προς τις 1370 ...
Mάχη για επιδοτήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα εξακολουθούν να δίνουν οι ελληνικές βιομηχανίες, όπως και οι ομοειδείς επιχειρήσεις σε όλη ...
Στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 15 εβδομάδων έχουν υποχωρήσει οι τιμές των δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων, καθώς η ζήτηση μειώνεται, ...
 
 
Διαγωνισμό με σκοπό την σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο για τα υποβρύχια καλωδιακά έργα εναλλασσόμενου ρεύματος των διασυνδέσεων των Δωδεκανήσων και τον νησιών του ...
H αστάθεια και η έντονη μεταβλητότητα των τιμών εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν τις αγορές χονδρικής ηλεκτρισμού στην Ευρώπη παρά την πτώση των τιμών, οι ...
H συνεργασία της ΔΕΗ με τον όμιλο της Motor Oil προχωρά, καθώς η “ΔΕΗ Ανανεώσιμες” (ΔΕΗΑΝ) και η Unagi, που ελέγχεται από τη ...
Το κόστος της ενεργειακής μετάβασης και οι επιπτώσεις στη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και γενικότερα στην οικονομία και την κοινωνία   φαίνεται ότι ...
Η πολυαναμενόμενη αλλαγή του περίφημο άρθρου 42 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, που θα έβαζε φρένο στην ελεύθερη μετακίνηση των στρατηγικών ...
Την ολοκλήρωση, μέσω της θυγατρικής της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε., της εξαγοράς από τις ευρωπαϊκές θυγατρικές του ομίλου Lukoil του 100% της Land Power s.r.l., ...
Tιμές ηλεκτρισμού στη χονδρική αγορά κοντά στο μηδέν για κάποιες ώρες, ακόμα και προσφορές με αρνητικό πρόσημο έδωσαν το παρών μέσα στο τριήμερο της αργίας της ...
H πτώση της χονδρικής τιμής  ηλεκτρισμού έχει φέρει πτώση και στην αγορά των πράσινων PPAs, των μακροχρόνιων διμερών συμβάσεων προμήθειας από ΑΠΕ, που ...
Eπενδύσεις της τάξης των 770 εκατ. ευρώ για τα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου σε 11 περιφέρειες της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της Κρήτης, προγραμματίζει ...
Φυσικό αέριο στην Κρήτη σχεδιάζει να φέρει η enaon-EDA, όπως έχει μετονομαστεί η ΔΕΠΑ Υποδομών, και μάλιστα έχει εντάξει την ανάπτυξη του σχετικού ...
Την Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2024, ο ΔΕΣΦΑ φιλοξένησε στις εγκαταστάσεις του στη Ρεβυθούσα θεωρητική άσκηση ετοιμότητας υπό τον συντονισμό του Πυροσβεστικού Σώματος. Στο ...
Νέα αύξηση παραγωγής πέτυχε η Energean στο πρώτο δίμηνο του έτους. Συγκεκριμένα, από τα 123 χιλιάδες βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου (kboe) την ημέρα κατά ...