Επιπτώσεις στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας των συστημικών τραπεζών μπορεί να εγκυμονούν τα πράσινα στρες τεστ που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τα πιστωτικά ιδρύματα. Ηδη η ECB απέστειλε επιστολή στις ελληνικές τράπεζες με την οποία ζητά να ενημερωθεί για την πρόοδο στο ζήτημα της διαχείρισης κινδύνου στα θέματα που σχετίζονται με το Κλίμα, το Περιβάλλον και τη Διακυβέρνηση.

Πρόκειται για το πρώτο βήμα, στο πλαίσιο της “θεματικής επισκόπησης” των πρακτικών διαχείρισης κινδύνου που εφαρμόζουν οι τράπεζες για την έκθεση των δανειακών χαρτοφυλακίων στους κινδύνους -και κατ’ επέκταση τις νέες απαιτήσεις-που απορρέουν από τα κριτήρια για το  Κλίμα-Περιβάλλον- Διακυβέρνηση.

Παρότι, στην τρέχουσα φάση η  ΕΚΤ δεν σχεδιάζει να ενσωματώσει απευθείας ως ποσοτικές απαιτήσεις του SREP (Εποπτική Επισκόπηση και Διαδικασία Αξιολόγησης) τα ευρήματα   από την άσκηση της  θεματικής επισκόπησης, ωστόσο αυτή καθ΄εαυτή η  άσκηση θα μπορούσε να έχει έμμεσο αντίκτυπο στις κεφαλαιακές απαιτήσεις του Πυλώνα 2 μέσω της βαθμολόγησης στο SREP, όπως προειδοποιεί, σύμφωνα με πληροφορίες,  η ίδια ΕΚΤ στην επιστολή της προς τις ελληνικές τράπεζες.  Επιπλέον, η ΕΚΤ μπορεί να αποφασίσει τη λήψη εποπτικών μέτρων, τόσο ποιοτικών όσο και ποσοτικών  κατά περίπτωση.

Ας σημειωθεί ότι η πρωτοβουλία της ΕΚΤ για τη μέτρηση και τη διαχείριση του κινδύνου στα δανειακά χαρτοφυλάκια των τραπεζών από την παράμετρο Κλίμα-Περιβάλλον- Διακυβέρνηση έχει ξεκινήσει από τις αρχές του 2021. Η κεντρική τράπεζα της Ευρώπης δημοσίευσε οδηγό  για τους κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον και ζήτησε στις αρχές του περασμένου χρόνου από τα πιστωτικά ιδρύματα να αυτοαξιολογήσουν τις πρακτικές που εφαρμόζουν  σε σχέση με τις προβλέψεις, όπως αυτές ορίζονται στον Οδηγό. Παράλληλα ζήτησε από τις ελληνικές τράπεζες να την ενημερώσουν για το σχέδιο διαχείρισης κινδύνων για  το κλίμα και το  περιβάλλον.

Η πρώτη εκτίμηση της ECB, με βάση τις απαντήσεις που είχαν δοθεί από τις τράπεζες,  ήταν ότι τα  ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα  έχουν ένα επίπεδο ετοιμότητας και ικανότητας να εφαρμόσουν τα σχετικά πλάνα. Ομως παρότι κάποιες τράπεζες είχαν προχωρήσει σε  σημαντικά βήματα, κανένα  πιστωτικό ίδρυμα δεν έχει πλησιάσει στην πλήρη ευθυγράμμιση των πρακτικών του με τις προδιαγραφές που έχει θέσει η εποπτική αρχή. Επίσης εντοπίστηκε μεγάλη διαφορά στην ποιότητα των σχεδίων διαχείρισης κινδύνου που εφαρμόζει κάθε τράπεζα.

Εντός του 2022 η ΕΚΤ θα εξετάσει σε βάθος τις στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου για το Κλίμα-Περιβάλλον- Διακυβέρνηση, αξιολογώντας την ορθότητα και την πληρότητα της  βασικής πολιτικής που εφαρμόζει κάθε τράπεζα, τις διαδικασίες που ακολουθεί αλλά  και την ικανότητά της να  να διαχειριστεί αποτελεσματικά τους εν λόγω κινδύνους.

Το αποτέλεσμα της “θεματικής επισκόπησης”, όπως ονομάζεται η τρέχουσα άσκηση,  θα ενσωματωθεί στην εποπτική επισκόπηση και αξιολόγηση του 2022 (SREP 2022)

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στην επιστολή, οι τράπεζες έχουν προθεσμία ως τις 18.3.22 να απαντήσουν στο σχετικό ερωτηματολόγιο της ΕΚΤ, συνοδεύοντας τις απαντήσεις τους με τα  αναγκαία στοιχεία. Η άσκηση του 2022 θα διεξαχθεί το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του έτους, ενώ έχουν προβλεφθεί και συναντήσεις εκπροσώπων των τραπεζών  με την αρμόδια εποπτική ομάδα.

Η ΕΚΤ θα δημοσιεύσει τα πορίσματά της  και τις εκθέσεις με όλες τις σχετικές πληροφορίες ως το τέλος του 2022 και παράλληλα θα διενεργήσει το εποπτικό stress test για τους κινδύνους που συνδέονται  με το κλίμα.